Yüksek Lisans Tezleri
Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/20.500.11779/1785
Browse
4 results
Search Results
Master Thesis Exchange Rate Exposure: Evidence From Turkey(MEF Üniversitesi, 2020) Canbazoğlu, Tolga; Toraganlı Karamollaoğlu, Nazlı; Karamollaoğlu, NazlıBu tez çalışması, 2010-2019 yılları arasında Borsa İstanbul'da işlem gören 330 firmanın finansal tablolarına dayanarak kurdaki dalgalanmanın şirketlerin hisse senedi getirileri üzerindeki etkilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, döviz kuru riski Adler ve Dumas (1984) yöntemine göre firmaların sektörlere bölünmesiyle analiz edilmiştir. Baz modele göre, döviz kuru katsayısı, 26 sektörden 8'inde anlamlı görülmektedir, genişletilmiş model için 26 sektörden 6'sında katsayı anlamlıdır. Ayrıca çalışmada şirketleri, tercih edilebilir ve edilmez likidite, finansal, karlılık ve ciro oranlarına göre kategorilere ayırarak bu iki gruptaki döviz kuru riski ölçülmektedir. Rasyo analizlerinin sonuçları olumlu ve olumsuz seviyede rasyo oranlarına sahip şirketler için döviz kuru riski aynı şekilde tutarlı olarak rapor etmemektedir. Stokların toplam varlıklara oranı, kaldıraç, faiz giderlerinin satışa ve yabancı varlıkların toplam borçlara oranı tercih edilen seviyede olan şirketler ve nakit, likidite, alacak devir hızı tercih edilmeyen seviyede olan firmalar kur hareketlerine maruz kalmaktadır. Ayrıca, farklı ihracat seviyelerine sahip firmalar kur değişimlerinden farklı şekilde etkilenmemektedir.Master Term Project Türkiye Bankacılık Sektöründe Sorunlu Kredilerin Yönetimi(MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021) Özer, Özgen Berkay; Karamollaoğlu, Nazlı…Master Term Project İşletmelerde Finansal Risk Yönetimi ve Önemi(MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Muğ, Ezgi; Karamollaoğlu, Nazlı…Master Term Project The Effect of Exchange Rate Volatility on Export and Import of Turkey on Sectoral Basis(MEF Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018) Ulutürk Tekten, Yağmur; Karamollaoğlu, NazlıIn this study, the effects of Exchange rate volatility on export and import of Turkey is analysed by employing monthly trade data for the period from January 2004 to November 2015. The study is extended to cover both sectoral and country specific export and import volumes. The major aim of this study is to show how fluctuations in foreign exchange rate change the volume of exports and imports among various sectors in Turkey. In this paper export and import volume equation is formulated using sectoral data in which explanatory variables are derived from the volatility of each country’s nominal exchange rate against the TRY, bilateral real effective exchange rates for each country that Turkey has foreign trade relationship. The dependent or target variable is the percentage change in the trade size in USD amount both for export and import. In this analysis, 6 different regression algorithms are utilized to explain the effect of exchange rate volatility on industrial activities for exportand import in Turkey. The impact of features on the target feature is analyzed using linear, ridge, lasso, random forest, decision ree and gradient boosting regression algorithms. According to results of these 6 algorithms, for Turkey, the volatility of exchangerate has significant impact on some sectors and on broad product group categories in both export and import up to 26%. The sectors that most exposed to Exchange rate volatilities are seen in ‘Giyim Eşyası’ in export and ‘Binek otomobilleri’ in import. For export, ‘Rusya Federasyonu’, and for import ‘İtalya’ is the most sensitive countries against exchange rate volatility in Turkey.